Manuel Cidraes Castro Guerra


AuthID: R-000-A2H

Publicações Confirmadas: 34



11
TÍTULO: The optimal stopping problem revisited  Full Text
AUTORES: Guerra, M ; Nunes, C; Oliveira, C;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: STATISTICAL PAPERS, VOLUME: 62, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 2
NO MEU: ORCID | CIÊNCIAVITAE
12
TÍTULO: Optimal stopping of one-dimensional diffusions with integral criteria  Full Text
AUTORES: Guerra, M ; Nunes, C; Oliveira, C;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, VOLUME: 481, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
NO MEU: ORCID | CIÊNCIAVITAE
13
TÍTULO: Option pricing in exponential lévy models with transaction costs
AUTORES: Cantarutti, N; Guerra, M ; Guerra, J; Grossinho, MDR;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: Journal of Computational Finance, VOLUME: 23, NÚMERO: 5
INDEXADO EM: Scopus CrossRef
NO MEU: ORCID | CIÊNCIAVITAE
14
TÍTULO: On the product formula and convolution associated with the index Whittaker transform  Full Text
AUTORES: Ruben Sousa; Manuel Guerra ; Semyon Yakubovich ;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, VOLUME: 475, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: WOS CrossRef: 9
NO MEU: ORCID | CIÊNCIAVITAE
15
TÍTULO: Barrier option pricing under the 2-hypergeometric stochastic volatility model  Full Text
AUTORES: Sousa, R; Cruzeiro, AB ; Guerra, M ;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, VOLUME: 328
INDEXADO EM: WOS CrossRef: 4
NO MEU: ORCID | CIÊNCIAVITAE
16
TÍTULO: Hysteresis due to irreversible exit: Addressing the option to mothball  Full Text
AUTORES: Guerra, M ; Kort, P; Nunes, C; Oliveira, C;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, VOLUME: 92
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 7
NO MEU: ORCID | CIÊNCIAVITAE
17
TÍTULO: Exit option for a class of profit functions  Full Text
AUTORES: Guerra, M ; Nunes, C; Oliveira, C;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, VOLUME: 94, NÚMERO: 11
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 5
NO MEU: ORCID | CIÊNCIAVITAE
18
TÍTULO: Indifference Pricing in a Market with Transaction Costs and Jumps
AUTORES: Nicola Cantarutti; João Guerra; Manuel Guerra ; Maria do Rosário Grossinho;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Mathematics in Industry - Novel Methods in Computational Finance
INDEXADO EM: CrossRef: 1
NO MEU: CIÊNCIAVITAE
19
TÍTULO: Stochastic Dynamic Programming and Control of Markov Processes
AUTORES: Manuel Guerra ;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Mathematics in Industry - Novel Methods in Computational Finance
INDEXADO EM: CrossRef
NO MEU: CIÊNCIAVITAE
20
TÍTULO: Frechet Generalized Trajectories and Minimizers for Variational Problems of Low Coercivity  Full Text
AUTORES: Manuel Guerra ; Andrey Sarychev;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: JOURNAL OF DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, VOLUME: 21, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
NO MEU: ORCID | CIÊNCIAVITAE
Página 2 de 4. Total de resultados: 34.

Um espaço para investigadores e suas Instituições

Links Úteis

Ajuda

© 2025 CRACS & Inesc TEC - All Rights Reserved Política de Privacidade | Terms of Service