Raquel Maria Medeiros Gaspar


AuthID: R-000-F7P

Publicações Confirmadas: 13



1
TÍTULO: Investors' perspective on portfolio insurance Expected utility vs prospect theories  Full Text
AUTORES: Gaspar, RM ; Silva, PM;
PUBLICAÇÃO: 2023, FONTE: PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL, VOLUME: 22, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: WOS Handle
NO MEU: ORCID
2
TÍTULO: Accuracy of European Stock Target Prices
AUTORES: Almeida, J; Gaspar, RM ;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, VOLUME: 14, NÚMERO: 9
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
NO MEU: ORCID
3
TÍTULO: Relativistic Option Pricing
AUTORES: Carvalho, VH; Gaspar, RM ;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, VOLUME: 9, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: WOS CrossRef
NO MEU: ORCID
4
TÍTULO: Neural Network Pricing of American Put Options
AUTORES: Gaspar, RM ; Lopes, SD; Sequeira, B;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: RISKS, VOLUME: 8, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 1
NO MEU: ORCID
5
TÍTULO: Pulled-to-Par Returns for Zero-Coupon Bonds Historical Simulation Value at Risk
AUTORES: Beleza Sousa, JB ; Manuel L Esquivel ; Raquel M Gaspar ;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND PRACTICE, VOLUME: 14, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 2
NO MEU: ORCID
6
TÍTULO: Trust in Financial Markets: the Role of the Human Element  Full Text
AUTORES: Gaspar, RM ; Henriques, PL; Corrente, AR;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: RBGN-REVISTA BRASILEIRA DE GESTAO DE NEGOCIOS, VOLUME: 22, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
NO MEU: ORCID
7
TÍTULO: Default propensity implicit in pulled to par V@R for bonds  Full Text
AUTORES: Manuel L Esquivel ; Raquel M Gaspar ; Joao B Sousa ;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: Discussiones Mathematicae Probability and Statistics, VOLUME: 37, NÚMERO: 1-2
INDEXADO EM: CrossRef: 1
NO MEU: ORCID
8
TÍTULO: On swap rate dynamics: to freeze or not to freeze?  Full Text
AUTORES: Gaspar, RM ; Pimentel, R;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, VOLUME: 94, NÚMERO: 11
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 2
NO MEU: ORCID
9
TÍTULO: Brownian Bridge and Other Path-dependent Gaussian Processes Vectorial Simulation  Full Text
AUTORES: Beleza Sousa, JB ; Esquivel, ML ; Gaspar, RM ;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, VOLUME: 44, NÚMERO: 10
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 1
NO MEU: ORCID
10
TÍTULO: Investment Analysis of Autocallable Contingent Income Securities  Full Text
AUTORES: Rui Albuquerque; Raquel M Gaspar ; Allen Michel;
PUBLICAÇÃO: 2015, FONTE: FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL, VOLUME: 71, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: WOS
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