Maria Ivette Leal de Carvalho Gomes


AuthID: R-000-BSR

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21
TÍTULO: Estimation of theWeibull Tail Coefficient Through the Power Mean-of-Order- p
AUTORES: Caeiro, Frederico ; Gomes, M. Ivette; Henriques Rodrigues, Ligia;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: 25th Congress of the Portuguese-Statistical-Society (SPE) in RECENT DEVELOPMENTS IN STATISTICS AND DATA SCIENCE, SPE2021, VOLUME: 398
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 1 Unpaywall
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22
TÍTULO: Corrected-Hill versus partially reduced-bias value-at-risk estimation  Full Text
AUTORES: Ivette I Gomes; Frederico Caeiro ; Fernanda Figueiredo ; Lgia Henriques Rodrigues; Dinis Pestana;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, VOLUME: 49, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 1
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23
TÍTULO: Lehmer's mean-of-order-p extreme value index estimation: a simulation study and applications  Full Text
AUTORES: Helena Penalva; Ivette Gomes, MI; Frederico Caeiro ; Manuela Neves, MM;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, VOLUME: 47, NÚMERO: 13-15
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 5
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24
TÍTULO: Reduced-bias and partially reduced-bias mean-of-order-p value-at-risk estimation: a Monte-Carlo comparison and an application  Full Text
AUTORES: Ivette I Gomes; Frederico Caeiro ; Fernanda Figueiredo ; Ligia Henriques Rodrigues; Dinis Pestana;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, VOLUME: 90, NÚMERO: 10
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 2
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25
TÍTULO: A COUPLE OF NON REDUCED BIAS GENERALIZED MEANS IN EXTREME VALUE THEORY: AN ASYMPTOTIC COMPARISON  Full Text
AUTORES: Penalva, H; Gomes, MI; Caeiro, F ; Neves, MM;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL, VOLUME: 18, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS
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26
TÍTULO: A Note on Robust Estimation of the Extremal Index
AUTORES: Gomes, MI; Cristina, M; Souto de Miranda, M;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: 4th Conference of the International Society for Nonparametric Statistics, ISNPS 2018 in Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, VOLUME: 339
INDEXADO EM: Scopus CrossRef: 1
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27
TÍTULO: Minimum-variance reduced-bias estimation of the extreme value index: A theoretical and empirical study
AUTORES: Caeiro, F ; Henriques Rodrigues, L; Gomes, MI; Cabral, I;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS, VOLUME: 2, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 2
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28
TÍTULO: Discussion of "Birnbaum-Saunders distribution: A review of models, analysis, and applications" and a novel financial extreme value data analytics from natural disasters
AUTORES: Leiva, V; Lillo, C; Gomes, MI; Ferreira, M;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, VOLUME: 35, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef Handle
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29
TÍTULO: MODELING RISK OF EXTREME EVENTS IN GENERALIZED VERHULST MODELS  Full Text
AUTORES: Fatima Brilhante, MF; Ivette Gomes, MI; Finis Pestana;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL, VOLUME: 17, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: WOS
30
TÍTULO: Modeling risk of extreme events in generalized verhulst models
AUTORES: Brilhante, MF; Ivette, M;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: Revstat Statistical Journal, VOLUME: 17, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus
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