José Afonso de Carvalho Tavares Faias


AuthID: R-000-JTW

Publicações Confirmadas: 6



1
TÍTULO: Predicting the equity risk premium using the smooth cross-sectional tail risk: The importance of correlation  Full Text
AUTORES: Faias, Jose Afonso ;
PUBLICAÇÃO: 2023, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS, VOLUME: 63
INDEXADO EM: WOS CrossRef: 2
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2
TÍTULO: Equity Risk Premium Predictability from Cross-Sectoral Downturns
AUTORES: Faias, Jose Afonso ; Zambrano, Juan Arismendi;
PUBLICAÇÃO: 2022, FONTE: REVIEW OF ASSET PRICING STUDIES, VOLUME: 12, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef
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3
TÍTULO: The diffusion of complex securities: The case of CAT bonds
AUTORES: Faias, JA ; Guedes, J;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, VOLUME: 90
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 7
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4
TÍTULO: OUT-OF-SAMPLE STOCK RETURN PREDICTION USING HIGHER-ORDER MOMENTS
AUTORES: Faias, JA ; Castel Branco, T;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, VOLUME: 21, NÚMERO: 6
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 7
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5
TÍTULO: Does institutional ownership matter for international stock return comovement?
AUTORES: Faias, JA ; Ferreira, MA ;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, VOLUME: 78
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 19
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6
TÍTULO: Optimal Option Portfolio Strategies: Deepening the Puzzle of Index Option Mispricing
AUTORES: Faias, JA ; Santa Clara, P;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, VOLUME: 52, NÚMERO: 1
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 34
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