Maria Rosa Vidigal Tavares da Cruz Quartin Borges


AuthID: R-000-M6J

Publicações Confirmadas: 22



1
TÍTULO: Correction to: Governed by the cycle: interest rate sensitivity of emerging market corporate debt (Annals of Operations Research, (2021), 10.1007/s10479-021-03972-x)
AUTORES: Gubareva, M; Borges, MR ;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: Annals of Operations Research, VOLUME: 332, NÚMERO: 1-3
INDEXADO EM: Scopus CrossRef
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2
TÍTULO: Governed by the cycle: interest rate sensitivity of emerging market corporate debt
AUTORES: Gubareva, M; Borges, MR ;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, VOLUME: 313, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 9
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3
TÍTULO: Modelling Credit Risk: Evidence for EMV Methodology on Portuguese Mortgage Data
AUTORES: Maria Rosa Borges ; Raquel Machado;
PUBLICAÇÃO: 2021, FONTE: Studies of Applied Economics, VOLUME: 39, NÚMERO: 8
INDEXADO EM: CrossRef
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4
TÍTULO: INTERBANK LINKAGES AND CONTAGION RISK IN THE PORTUGUESE BANKING SYSTEM
AUTORES: Borges, MR ; Fernandes, L;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA, VOLUME: 38, NÚMERO: 2
INDEXADO EM: WOS CrossRef: 1
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5
TÍTULO: Switching interest rate sensitivity regimes of US Corporates
AUTORES: Gubareva, M; Borges, MR ;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, VOLUME: 54
INDEXADO EM: WOS CrossRef: 3
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6
TÍTULO: Systemic risk in the Angolan interbank payment system - a network approach
AUTORES: Borges, MR ; Ulica, L; Gubareva, M;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: APPLIED ECONOMICS, VOLUME: 52, NÚMERO: 45
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 13
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7
TÍTULO: The contribution of digital financial services to financial inclusion in Mozambique: an ARDL model approach  Full Text
AUTORES: Fernandes, C; Borges, MR ; Caiado, J ;
PUBLICAÇÃO: 2020, FONTE: APPLIED ECONOMICS, VOLUME: 53, NÚMERO: 3
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 23
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8
TÍTULO: The Value of Information: The Impact of European Union Bank Stress Tests on Stock Markets
AUTORES: Borges, MR ; Mendes, JZ; Pereira, A;
PUBLICAÇÃO: 2019, FONTE: INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH, VOLUME: 25, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 5
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9
TÍTULO: Binary interest rate sensitivities of emerging market corporate bonds
AUTORES: Gubareva, M; Borges, MR ;
PUBLICAÇÃO: 2018, FONTE: EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE, VOLUME: 24, NÚMERO: 17
INDEXADO EM: WOS CrossRef: 6
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10
TÍTULO: Interest rate, liquidity, and sovereign risk: derivative-based VaR
AUTORES: Gubareva, M; Borges, MR ;
PUBLICAÇÃO: 2017, FONTE: JOURNAL OF RISK FINANCE, VOLUME: 18, NÚMERO: 4
INDEXADO EM: Scopus WOS CrossRef: 3
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